Competent handelen op beurzen kan zeer winstgevend zijn. Tegelijkertijd is het erg belangrijk om met het systeem te handelen, met inachtneming van bepaalde regels. De kwaliteit van een handelssysteem wordt bepaald door vele parameters, waaronder de wiskundige verwachting.
U kunt niet handelen op de valuta- en effectenmarkten zonder een zorgvuldig opgebouwd handelssysteem. Handelsstrategieën kunnen verschillen, terwijl hun winstgevendheid zal verschillen. Om de winstgevendheid van het systeem te beoordelen, werd het concept van wiskundige verwachting geïntroduceerd.
De wiskundige verwachting van het handelssysteem
De wiskundige verwachting van het handelssysteem kan groter of kleiner zijn dan 0. Als de wiskundige verwachting boven 0 is, maakt het systeem winst. Dit betekent niet dat elke transactie die u doet winstgevend zal zijn. Maar op een groot aantal transacties zal het systeem echte winst opleveren. Hoe hoger de wiskundige verwachting van een handelssysteem, hoe groter de winstgevendheid.
Hetzelfde geldt voor een systeem met een verwachting kleiner dan 0, maar het resultaat zal het tegenovergestelde zijn. Sommige transacties die met een dergelijk systeem worden gedaan, kunnen succesvol zijn, maar op de lange termijn zal het systeem onrendabel zijn. U kunt niet handelen met een dergelijk systeem.
De verwachte waarde berekenen
De verwachte waarde wordt berekend met de volgende formule: M = P + × V + - P- × V-.
Hier is "P +" de kans op winst per 1 transactie, berekend als de verhouding van het aantal winstgevende transacties tot hun totale aantal. "V +" - de waarde van de gemiddelde winst per 1 transactie. Het wordt berekend als de verhouding tussen de totale winst en het totale aantal transacties. "P-" - de kans op verlies per 1 transactie, berekend als de verhouding tussen het aantal onrendabele deals en hun totale aantal. Ten slotte is "V-" het gemiddelde verlies per 1 transactie, gelijk aan de verhouding van het totale verlies tot het totale aantal deals.
Om de berekeningen correct te laten zijn, zijn minimaal honderd transacties nodig. De verwachte waarde kan zowel worden berekend op basis van echte handel als door het systeem op de tester uit te voeren - het is bijvoorbeeld in de populaire handelsterminal Meta Trader 4. Maar eerst moeten de regels van het systeem worden geformaliseerd, hiervoor er is een zogenaamde handelsadviseur geschreven - een klein programma dat onafhankelijk transacties kan openen en sluiten volgens een bepaald algoritme. De Expert Advisor wordt uitgevoerd op de handelsgeschiedenis en er worden veel gegevens weergegeven in het rapport over de werking ervan, inclusief de verwachte waarde.
Hoe de wiskundige verwachting te vergroten?
De enige manier om het te verhogen, is door de handelsregels te optimaliseren. Er wordt rekening gehouden met veel punten, waaronder de Stop Loss- en Take Profit-niveaus, een nauwkeurigere bepaling van de punten van binnenkomst op de markt en het verlaten ervan. Helaas is het simpelweg onmogelijk om veel elementen van een handelssysteem in een EA in rekening te brengen, daarom moet in de praktijk de effectiviteit van een handelssysteem meestal worden bepaald op basis van de resultaten van echte handel of handelen op een demo-account.
Om de verwachting in de Meta Trader 4 handelsterminal te bepalen, volstaat het om een rapport voor een bepaalde handelsperiode te bestellen. Open hiervoor het tabblad "Handelsgeschiedenis", klik er met de rechtermuisknop op en selecteer "Opslaan als gedetailleerd rapport".
